R al cuadrado es una herramienta estadística utilizada para medir el grado de correlación entre un portafolio (o acción simple) y un mercado más amplio (índice de mercado u otra acción). El análisis de correlación le permite a los inversores hacer predicciones sobre el crecimiento o dirección de precio de un valor estudiando cómo se correlaciona con otras variables del mercado. Específicamente, el número R al cuadrado es utilizado como una regla para medir cuán bien los resultados pueden predecirse.
Define tus variables. Asume que estás comparando dos valores diferentes, Valor 1 y Valor 2. Quieres encontrar el grado de correlación entre ambos valores en precio.
Crea seis columnas en una hoja de trabajo de Excel
Nombra cada columna fecha, a, b, ab, a^2, b^2. La primera columna es la fecha. La segunda columna es el precio del Valor 1 (acción, propiedad, fondo mutuo, etc.) por fecha. La tercera columna es el precio del valor comparado (Valor 2) por fecha. Si estás comparando el Valor 1 con el mercado, utiliza el precio de Dow Jones Industrial Average. La cuarta columna representa el precio del Valor 1 (a) multiplicado por el Valor 2 (b). La quinta columna es el precio del Valor 1 (a) elevado a la segunda potencia (a^2) y la sexta columna es el precio del Valor 2 (b) elevado a la segunda potencia (b^2).
Introduce la información en las columnas a y b y completa las columnas restantes. Asume que tienes los precios del Valor 1 y Valor 2 para seis fechas. En otras palabras, tienes seis puntos de información para comparar.
Al final de tu tabla, haz una hilera de sumatoria para sumar la información de cada columna.
Utiliza los números en tu hoja de trabajo de Excel para calcular R^2 en papel o en otra área de tu hoja de trabajo. R= (6_(suma de columna ab) - (suma de columna a)(suma de columna b)) / [sqrt((6(suma de columna a^2) - (suma de columna a)^2)_(6*( suma de columna b^2) - (suma de la columna b)^2)], donde sqrt = raíz cuadrada y 6 es el número de puntos de información (mira el Paso 4). Toma R y elévalo a la segunda potencia. Esto es R^2 o el grado de correlación entre los dos valores.
Utiliza al función de Excel CORREL para calcular R^2 y validar tu respuesta en el Paso 6. Excel se refiere a R^2 como el coeficiente de correlación. La función es CORREL(y_conocida,x_conocida), donde y=b y x=a en nuestro ejemplo. La respuesta debería ser la misma que la del Paso 6.